Есть компилятор
py2exe, только к нему ещё нужно будет найти в интернете пару-тройку dll'ек от вижуал студии, на сколько я помню.
upd:, а, или имеется ввиду собрать exe'шник под линуксом для винды, не имея винды? Лучше не заморачиваться. Скачайте виртуалку с сайта микрософта.