Плохо ищите.
Вместо Link использовать NavLink, пакет называется React-router
ссылка с примерами
тут
Если хотите сделать без дополнительных пакетов, то необходимо отлавливать текущую window.location, оттуда забирать путь, и если он соответствует, то менять класс тому элементу, которому соответствует.
Либо, если у вас это Single Page Application (SPA), то повесить событие onclick, которое будет отслеживать событие, и менять класс.
Так что, ищите лучше, либо используйте Youtube, как вариант
Ulbi отличные уроки делает. либо
DevEd делает такое же, но на английском языке