import os
from win32com.client import Dispatch
path = os.path.join("Путь, куда сохранять", "Name.lnk")
target = r"Полный путь к файлу"
wDir = r"Путь к папке с файлом"
icon = r"Путь к иконке с файлом (Можно к .exe)"
shell = Dispatch('WScript.Shell')
shortcut = shell.CreateShortCut(path)
shortcut.Targetpath = target
shortcut.WorkingDirectory = wDir
shortcut.IconLocation = icon
shortcut.save()