urllib2 есть только в python 2.x
Соответственно либо используйте просто urllib (он включает в себя urllib2), либо используйте python 2.x.
Python 3.x:
>>> import urllib2 #fail
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named 'urllib2'
>>> import urllib #Success
