Это не короткие пути. Это просто названия конкретных исполняемых файлов.
Так же как и dota2.exe, где-то лежит regedit.exe или printui.exe
В системных настройках есть переменная PATH, в которой перечислены директории, в которых могут лежать такие файлы, и следовательно при попытке выполнить lalala, Windows попробует найти во всех директориях, перечисленных в PATH файлы lalala.exe, lalala.com, lalala.bat, lalala.cmd, и только затем выдаст ошибку, если не найдет.
Другими словами, если вы установили dota2 в c:\games\dota, и исполняемый файл у вас c:\games\dota\dota2.exe, то вам нужно добавить c:\games\dota в PATH, и появится новая "короткая команда" - dota2
