вы загружаете инстанс приложения, попадая в actionLang, в нем переопределяете language из конфига, затем делаете редирект на другой урл, загружая новый инстанс приложения с НЕпереопредленным language (грузится language из конфига).
Хак с сессией выглядит неплохим, но, конечно, проверять его следует в компоненте, загружающемся в бутстрапе.
yiiframework.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=19390 вот например свежая тема на форуме. Посмотрите примеры, походите по ссылкам.
