mvsavkin: проблема возникнет если конфиг надо будет менять. Если ручками - придется лезть в архив. А во время работы приложения файлы внутри jar поменять не получится.
Антон @ Лялин: также есть функция для автоматического подгона размеров окна под размер контента в нем - frame.pack(). Не помню правда когда ее лучше использовать до setVisible или после.
Евгений: необязательно применять аннотацию Override, ошибки не будет. Это скорее аннотация(напоминание) для разработчика. А ПЕРЕГРУЖЕН метод тогда, когда добавляется метод с таким же именем, НО с другой сигнатурой.