Достаточно просто: Interrupted - переводится как прерванный.
Представим такую ситуацию: есть три потока 1 - главный, не зависит ни от кого, и два других зависящие друг от друга. Допустим второму потоку требуются данные которые получаются в результате выполнения третьего потока. Соответственно мы "усыпляем второй поток" и ждем пока третий выполниться, но при выполнении третьего потока получается ситуация что нужно приостановить или прервать выполнение второго и третьего потока, соответственно мы останавливаем третий поток, а у второго вызываем метод interrupt() (прервать). Когда планировщик потоков попытается возобновить второй поток, он не сможет этого сделать, т.к. второй поток прерван, вот тогда и получается это исключение. Пример не очень удачный, прошу не судить строго.