window.onbeforeunload = function () {
return "Точно хочешь закрыть страницу?";
}
Но:
1) Такие сайты бесят
2) В разных браузерах сообщение будет выглядеть по разному, так же браузеры добавляют свой дополнительный текст, о том, что сообщение выведено сайтом, а не браузером.