Тоже давно не давала покоя данная проблема. При попытке запустить любой из тестов codeception (конкретно для Yii2) встроенными средствами PHPStorm (jetBrains) получаю сообщение:

session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when headers already sent

Решается просто. Надо добавить ob_start(); в tests/_bootstrap.php

Подробно ответил на Stackoverflow здесь: https://ru.stackoverflow.com/a/953532/241265