Потому что информация, нужная пользователям БД, как правило распределена по нескольким сущностям. Связи - для того, чтобы понять, какая информация к чему относится.
Анастасия Дук: реляционная модель БД требует, чтобы любая информация находилась в БД в единственном экземляре, это требование непротиворечивости.