Не знаю, что такое mandrill.com, судя по беглому взгляду на сайт они предоставляют вам функцию почтового сервера, типа ПДД Яндекса, или что-либо аналогичное.
Это значит, что используются их SMTP сервера, на их доменах. То есть всё верно, почта-то уходит с их SMTP сервера, с чем Яндекс на скриншоте любезно соглашается.
Если хотите свой домен - поднимайте свой почтовый сервер и отправляйте почту с него.
DKIM & SPF существуют с одной целью - проверить подлинность отправленного сообщения, то есть убедиться в том, кто именно его отправил. В вашем случае задача решена, вероятность попадания письма в СПАМ значительно ниже, а остальное - косметические мелочи)
