Решил проблему. Нужно было создать кое-какой Middleware
const session = require('express-session')
const express = require('express')
const app = express()
const server = require('http').Server(app)
const io = require('socket.io')(server)
const sessionMiddleware = session({
secret: '...',
saveUninitialized: false,
resave: false,
store: ...
})
app.use(sessionMiddleware)
io.use((socket, next) => {
sessionMiddleware(socket.request, {}, next)
})
io.on('connect', socket => {
const session = socket.request.session
// Используем примерно так:
session.user.login
})