ИМХО проверять надо не с внешнего сервера с машины на которой эти прокси будут использоваться
потому как следующий вопрос будет - а почему там работает а у меня нет
конечно же есть сервисы которые проверяют на доступность с разных точек но с учетом того что процентов 99% прокси не анонимные то есть большие шансы что прокси будут рабочими но не для тебя
Простейшая реализация проверки выглядит так - делаешь N запросов на каждый прокси и смотришь допустимый процент статуса 200. Упростить задачу по скорости можно заменив get на head запросы
Пример реализации на Qt + потоки
