Не очень понятно что вы имеете ввиду под словом "выключается" - просто пропадает изображение или полностью тухнет (индикатор питания выключается)?
Если выключается полностью то стоит проверить блок питания как написали выше, если же индикатор питания остается включенным то неисправен может быть и компьютер. В этом случае лучше подключить монитор к другому компьютеру либо к этому компьютеру другой монитор, это даст возможность понять где неисправность.