Может быть так сработает?
with open('f.txt') as file:
lines = file.read().splitlines()
for line in lines:
print(line)
with open(line.encode('utf-8'), 'w') as file:
file.write('')
Тут мы явно указываем, что
имя файла в кодировке UTF-8, а не в однобайтной кодировке OEM.