Попробуй указать в настройках TG, чтобы сохранялось в папку загрузки, например в /Users/<Имя пользователя>/Downloads/TG
По умолчанию TG имеет право записать только в некоторые папки (напр. Downloads), но во внешние диски не имеет право записывать. Если какая-либо программа в macOS хочет записать куда-либо файл, то обычно в таких случаях программа запрашивает доступ у пользователя, но в случае с TG это почему-то не происходит (возможно мне просто не повезло)