создаешь новую папку.
открываешь в сублайме
с сайдбаре правый клтик > SFTP/FTP > Sync Remote Local
только потом надо будет синхронизацию на шорткод Ctr+S настроить, а то каждый раз вручную приходится.
вот отсюда брал, правда на английском...
https://morannachum.wordpress.com/2015/04/05/how-t...