Сергей
Попробуйте перед CPrice::Add добавить

$cataloProductClass = new CCatalogProduct;
$cataloProductClass->Add(array(
    "ID" => $PRODUCT_ID,
    'QUANTITY' => 0,
));

Рано сдался)
Событие - \Bitrix\Catalog\Subscribe::onAdd

Помогла статья https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php.... В ней говорится про событиях ORM. Класса Subscribe конечно нет, но есть SubscribeTable. С SubscribeTable не работает, но убрав Table заработало!

Разобрался. Нужно в массив фильтра добавить

"LOGIC"=>"OR", 
        array("IBLOCK_ID"=>2, "PROPERTY_ANC_ID"=>2), 
        array("IBLOCK_ID"=>3, "PROPERTY_ANC_ID"=>2)

Вопрос решился следующим образом:
PHP работал как модуль Apache, изменил на PHP как FastCGI