Добавлю к nokimaro:
Также вы можете использовать SSH-туннель.
Если задача в том, чтобы внутри системы не было VPN/прокси, то вы можете подключить машину к физическому/виртуальному маршрутизатору по локальной сети, который, в свою очередь, глобально подключен к удаленному хосту как прокси/VPN-клиент или использует удаленный VPN-шлюз только для MAC-адреса вашей машины в локальной сети.
Без использования одного из средств выше реальной смены IP не произойдет.