Никак напрямую. COPY не умеет параметры, в том числе внутри своего возможного select.
Вам нужен dynamic sql, собрать текст copy команды как именно текст и выполнить есть:
EXECUTE format($$
COPY (
select %L
)
TO '/tmp/file';
$$, my_var);
PS: TO PROGRAM в cat вместо напрямую copy в файл - у вас есть какая-то рациональная причина?
