Здравствуйте!
Всё очень просто! Когда цикл доходит до последнего числа, равного 8, то есть индексу последнего элемента, вы велите коду проверить
dummy[8] == dummy[9]
Но элемента с индексом 9 не существует, вот и IndexError.
Кроме того, вы видимо, забыли, сделать dummy numpy массивом, иначе зачем было импортировать numpy?
А вместо range(len()) лучше использовать enumerate
import numpy as np
dummy = np.array([1, 1, 5, 6, 7, 9, 4, 4, 2])
x = 1
for n,j in enumerate(dummy[:-1]):
if dummy[n] == dummy[n+1]:
dummy[j] = 0
print(dummy)