В том, что вы пытаетесь запускать исходный файл программы, будто это исполняемый файл.
Вам сначала надо скомпилировать программу через go build, а потом запускать получившийся бинарник.
Если программа простая и состоит из одного файла, можно просто сделать:
go run Setup.go