nochkin

Если проект не от Xcode, то достаточно создать пустой проект и добавить все эти файлы (File — Add Files).
Если проект от Xcode, то там есть файл с расширением .xcodeproj, который надо открыть в Xcode.

Напрямую соединяться и забирать данные я бы не советовал, так как теряются многие вкусности типа zlib, keep-alive и прочее.

А для curl надо данные принимать через callback в таком случае.
Вот пример: curl.haxx.se/libcurl/c/getinmemory.html

Очень важно именно C++, а не Objective-C?
Если это не так критично, то для Objective-C намного больше литературы и информации в целом.
Если хочется C++ только потому что Objective-C ещё не знаком, то я бы посоветовал познакомиться с Objective-C, так как он даже в какой-то мере проще чем C++.