Далее, открываю саму политику и выставляю все настройки
Вы настраиваете параметры в разделе "Пользователь" или "Компьютер" в политике?
В первом случае, работать будет только при логине, так как в контексте пользователя, во втором случае можно настроить запуск при старте компьютера, выполнятся будет от имени системы.
И, конечно, нужны доступы к директории, как выше написали.
Если у вас домен, можете положить в папку \\имядомена\netlogon, оттуда все могут читать