merlex

/**
     * @return \yii\db\ActiveQuery
     */
    public function getCategories()
    {
        return $this->hasMany(Category::className(), ['id' => 'category_id'])->viaTable(ProductCategory::tableName(), ['product_id' => 'id']);
    }

    /**
     * @param $value
     */
    public function setCategories($value)
    {
        $this->categories = $value;
    }

Получаем массив всех пользователей
$users = Users::model()->findAll();
Либо конкретного
$user = Users::model()->findByPk($id);

Пишем реляцию в модели

class Users extends CActiveRecord
{
    …
    public function relations()
    {
        return array(
            'messages'=>array(self::HAS_MANY, 'Messages', 'user_id')
        );
    }
}

Через свойство можем получить все сообщения пользователя
$user->messages

Почитать:
Реляционная Active Record ,

Active Record