Либо, действительно, асинхронно сделать через BeginAccept (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.net.sockets.socket.beginaccept(v=vs.110).aspx), либо, как вариант, создать клиентский сокет, и по действию, которое Вам нужно (выход, как я понял), сделать соединение и завершить его…
