Olga

У вас не определен экшн actionError в контроллере SiteController. Например, так:

public function actionError()
    {
        /* @var HttpException $exception */
        $exception = \Yii::$app->getErrorHandler()->exception;

        return $this->render('errors/' . $exception->statusCode, [
                'name' => '',
                'message' => $exception->getMessage(),
                'exception' => $exception,
            ]);
    }

И не забудьте добавить соответствующие view, например, errors/404.php для данного примера.