У эксплорера есть какой то странный алгоритм разграничения файлов а точне каталогов на классы, будет ли по умолчанию происходить копирование или перенос зависит от этого, например если просто файл - будет перенос, если это виртуальный каталог (типа Быстрый доступ или библиотека) то будет копирование. С ярлыками кажется еще веселее, все зависит от того куда он ссылается и к примеру один или несколько одновременно переносится.
Такое поведение с самого начала отпугивает от использования проводника как нечто нестабильное, и медленное (очень странно ожидать что начало перетягивание уж полезет читать содержимое файла), как вы думаете, почему опытные пользователи сразу переходят на адекватные файловые менеджеры типа far или total commander?
p.s. Используй drag&drop не левой кнопкой мыши, а правой, будет выпадать меню где можно будет выбрать действие.