Смотрю вопрос популярный, задавали его 3 года назад, но никто не указал простое решение. Было ли возможно это 3 года назад или нет не знаю, но можно "включить" поддержку многопоточности одним аргументом
check_same_thread. Для будущих искателей ответа на вопрос.
conn = sqlite3.connect(path_db, check_same_thread=False)