Скачал архив ZIP на комп с Windows 7.
Зашёл в Свойства zip-файла и нажал Разблокировать.
Тоталом зашёл в архив и скопировал все файлы в
C:\Windows\CoreFig на
Windows Server Core 2019
После этого в RDP делаем
cd C:\Windows\CoreFig
cscript Start_Corefig.wsf
И всё заработало!
Но вот то, что при этом CMD от Админа остаётся занят - это печально...