iMike

self - это текущий класс, например это может быть текущий UIVIewController.
Соответственно когда ты говоришь, что делегатом для UIActionSheet является self, это значит что в текущем классе нужно "прописать"/добавить методы из UIActionSheetDelegate и они будут отрабатывать.

А вообще используйте уже UIAlertController, а то UIActionSheet устарел.

Правильно и через segue и без него. А предупреждения о том, что вы действуете как-то не так, не может быть. Скриншот прилагайте или хотя бы текст предупреждения. Наверняка этот warning будет говорить о чем-то другом, нежели о навигации.