К сожалению для рекламы с целью сообщений в Директ пока нет функции как в Мессенджере - где показывает от какой рекламы Вам написал тот или иной человек.
Поскольку данная функция новая, в ней еще не все настроено, потому именно такой пометки еще нет к сожалению, но Вы можете оставить свое предложение/отзыв нашим разработчикам по следующей ссылке : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323