Решил проблему прямым редактированием настроек в реестре.
support.microsoft.com/kb/182569/es#fixit4me
HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings/Zones
Зоны:
0 My Computer
1 Local Intranet Zone
2 Trusted sites Zone
3 Internet Zone
4 Restricted Sites Zone
Нужный пункт находится в ключе 1A00 (User Authentication: Logon.)
0x00000000 Automatically logon with current username and password
0x00010000 Prompt for user name and password
0x00020000 Automatic logon only in the Intranet zone
0x00030000 Anonymous logon
Я поставил 0x00 для зоны доверенных сайтов (2) и всё стало хорошо. ))
В ветке HKLM на всякий случай тоже поменял.
