У меня все работает, версия PHP 7.0.2.
Установка ZMQ для Windows:
1. Скачать архив для своей версии PHP из сайта https://pecl.php.net/package/zmq/1.1.3/windows
2. Скопировать из архива файл php_zmq.dll в папку с разширениями (напр. С:\PHP\ext)
3. Добавить php_zmq.dll в php.ini (extension=php_zmq.dll)
3. Скопировать из архива libzmq.dll и libsodium.dll в root директорию PHP (напр. C:\PHP)
4. Перезапустить apache.