В итоге вчера все "завелось" :) Решением было поставить скорость 115200 бод. Не знаю почему, но только на этой скорости esp захотел общаться с ардуино. Хотя во всех руководствах указана скорость 9600 при использование softserial и использование 10 и 11 пинов для RX и TX. В итоге перепрошил ESP модуль, и подключил потом модуль к arduino. Делал все по этому руководству -
istarik.ru/blog/esp8266/28.html 
