На счет requests не знаю, но про open следующая ситуация:
Насколько я понял ты про open открывающий файл. Если не будешь закрывать открытые файлы через close() - все просто, файлы просто будут открыты пока скрипт не завершит работу, а также их нельзя будет удалить, ведь они заняты твое программой.
Вообще верно подметил - будут копиться, висет в фоне
