Gatsby это компилятор html для React. А у Wordpress нету шаблонизатора своего. Вот почему это не реализовано. Если хотите использовать Wordpress как бекенд советую копать в сторону WP REST API. И Redux-ом подтягивать данные, либо чем то другим. Хорошая библиотека для работы WPAPI для ноды.
