Я использовал регулярные выражения (модуль называется re). А конкретно, сначала получал код страницы:

from urllib import request
...
html = request.urlopen(your_url).read().decode('utf-8')

И потом что-нибудь вроде

filenames = re.findall('\w+\.(?:txt|php|css)', html)

Это запомнит в filenames все имена файлов (без пробелов), за которыми следует нужное расширение. Если имена файлов лежат в окружении каких-нибудь определённых тегов (например,

<tag1><div class='filenames'>имя файла.txt</div><br></tag1>

, то легко с помощью круглых скобок можно выделить ту часть текста, походящего под regexp, который нужен.

fiilenames = re.findall("<tag1><div class='filenames'>(.*?\.(?:txt|php|css)')</div><br>", html).

Почитай документацию по данному модулю и сделай по аналогии то, что нужно.