Перечитал два раза Ваш вопрос, не понял если честно.
Что значит по eth0? Дело в том что какой бы не был у вас VPN пакет все равно пойдет через интерфейс, пусть даже eth0.
Давайте попробую угадать. У вас не уходят пакеты в VPN, а идут напрямую? Если да, то проблема в настройках OpenVPN. Вы не задали маршруты и потому у вас никакого VPN нет.
Или вы пытаетесь пинговать внешние адреса, при этом надеясь что трафик будет шифрованый? тоже неверно, нужно пинговать внутренние.