Если хотите что-то ускорить - ускоряйте CPU-bound штуки и уменьшайте количество аллокаций (в идеале до 0).
> try-catch
постарайтесь обойтись без исключений. Лично я знаю пока только 1 высокоуровневый HTTP клиент, который работает без них -
ClusterClient, но я не уверен, умеет ли он в прокси, если вы их используете.
> быстрее чем при использовании ThreadPool
Если у вас так много запросов, то вы быстро упрётесь в лимит потоков в ОС :)
Лучше увеличьте размер тредпула на старте.
Ещё попробуйте уйти с .NET Framework на .NET 5 - сразу почти бесплатно получите ускорение, если используется System.Net.HttpClient (там целая куча низкоуровневых оптимизаций по памяти сделано)
ЗЫ: сам я ничего не знаю про xNet, что там в недрах используется, но судя по тому, что там в репозитории уже 5 лет нет обновлений - врядли там используются современные вещи.
