Александр Фандеев

Сам спросил, сам ответил. Если кому-то интересно решение, привожу его немного ниже:

MessageBoxIcon icon = MessageBoxIcon.Error;

        question = Interaction.InputBox("Введите число: ", "Число");

        if (question == "")
        {
            MessageBox.Show("Вы не ввели значение!", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, icon);
        }

        
            number = Int32.Parse(question);

Преобразование в другой тип данных происходит только тогда, когда программа проверяет операнд на наличие элементов в нем. В противном случае пользователь получает ошибку.