afsherman

Для Windows XP — установить WindowStyle в None
Для Vista/7 при WindowStyle=None останется достаточно толстый бордюр от Aero, тут нужно использовать WindowChrome из Microsoft.Windows.Shell.dll (входит в Ribbon).

Как уже сказали выше, с Join() ничего работать не будет, т.к. вы ждёте завершения потока.
А вообще посмотрите в сторону асинхронного программирования и класса BackgroundWorker.
msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228969.aspx