Как правильно составить SQL запрос через python для SQLite?

ага, поторопился, считайте за опечатку

Как найти файл jni.h?

JDK установлен?
Что в JAVA_HOME?

Там должен быть путь к установленному jdk, например:
C:\Program Files\Java\jdk
или где он там у вас...