Лично я для подключения шрифтов всегда использую отдельный файл css.
Шрифты, иконочные и основные всегда накидываю в папку fonts, а подключаю все в файле fonts.css. И только уже после сам файл врубаю в индекс.
Разницы в скорости не заметить, а логическое и удобное расположение файлов не переоценить.
А вот чего я стараюсь не делать, так это не подключать шрифты напрямую, может я конечно и параноик, но мне куда спокойнее, когда все что нужно находится на моем серваке
