Напишите dll-ку, внедрите в процесс, там уже используйте реализованные клапановцами интерфейсы (тот же vgui) рисования либо же голые DX/Vulkan API функции для рисования своего GUI. Можете конечно питон свой встроить и его же gtk'шные окна рисовать внутри окна игры, но это хз как.
Родным языком для SFML являются кресты. Если сильны в чем-то другом, напишите обёртку к библиотекам. Впрочем, за вас это уже с тем или иным успехом уже сделали.