1. Редактор локальных групповых политик(gpedit) -> Конфигурация компьютера/пользователя -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Internet Explorer -> "Запрет изменения параметров прокси": Отключено.
2. Редактор локальных групповых политик(gpedit) -> Конфигурация компьютера/пользователя -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Internet Explorer -> "Отключить вкладку "Подключения"": Отключено.
После этого если вернуть значения политик в "не задано" проблема не наблюдается.