Две потенциальные проблемы вашей задумки:
1) Сайт может посчитать, что Вы его досите и замедлить выдачу контента на Ваш IP.
2) В личных кабинетах на форумах, сайте провайдера и др. переход по ссылке может означать определённое действие. Зайдете в личный кабинет своего мобильного телефона и окажетесь подписаны на все возможные платные услуги.
Для простых ссылок не javascript и не https ваша задумка может быть реализована локальным прокси сервером, который будет разбирать html страницы и подгружать в свой кеш найденные в ссылках станицы, в пределах текущего сайта. Мне о существовании таких прокси неизвестно.