Для выяснения более подробно причин возврата ответа yii2 отправляет информацию о debug, ссылка на эту инфу отправляется в заголовке:
вы можете эту ссылку посмотреть на домене куда делаете запрос и там будет подробно описано на каком этапе и по какой причине вернулась ошибка.
Судя по логу он просто возвращает 404 ошибку на запрос, то есть очень похоже что проблема не в CORS, а уже в роутинге.