Для начала отправляете контактам которые хотите скачать, сообщение. Чтобы они были в вверху списка.
Далее заходите в Настройки-Продвинутые настройки-Экспорт из Telegram.
Там выбираем только Личные чаты и Фотографии(Видео, и тд.)
Нажимаем экспорт.
Экспорт начинается сверху вниз по чатам. после того как прошел экспорт нужных чатов, нажимаем остановить и по умолчанию ..Downloads\Telegram Desktop\DataExport_... будут ваши файлы.